자신만의 명확한 매매 기준 없이 감으로 주식 매매를 하다 손해를 보셨던 경험이 있으신가요?
내가 사면 떨어지고 팔면 오르고 그런 답답한 상황을 겪다 보면 주식에 대한 공부를 하기 시작하면서 생각보다 너무 많은 주식 매매 기법이 있다는 것을 알게 됩니다. 이번 포스팅은 그중 볼린저 밴드(Bollinger Band)에 대한 설명을 드리려고 합니다.
[INDEX]
볼린저 밴드(Bollinger Band)란?
볼린저 밴드(Bolinger Band)란 1980년대 미국의 재무전문가인 존 볼린저(John A. Bollinger)가 설계한 보조지표로 2011년에 들어 상표권을 취득하며 정식적으로 인정받된 기술적 분석도구입니다.
볼린저 밴드(Bollinger Band)는 95%의 주식은 이동평균선을 기준으로 표준편차내에서 가격이 결정되는 것을 전제로 이동평균선을 밴드 중심선으로 표준편차 상단을 밴드 상한선, 표준편차 하단을 밴드 하단선으로 구성합니다.
이는 주가가 과매수/과매도 상태인지, 일정 기간의 주가 변동성을 파악하고 주식 매매함에 있어 시점이나 가격등에 보다 명확한 기준을 세우는데 도움이 될 수 있는 간단하게 요약하면 주가가 밴드 상단선을 초과할 경우 매도, 하단선에 근접하면 매수하라는 사인으로 해석하여 활용합니다.
볼린저 밴드(Bollinger Bads)는 상단선과 하단선 사이의 폭(Range)을 이해하는 것도 매우 중요합니다.
1). 상하단 폭이 좁은 경우
이 경우를 "스퀴즈"라고 부릅니다. 스퀴즈가 장기간 지속된 경우 주가가 정적인 형태를 유지하고 있어 향후 매우 큰 변동성을 일으킬 수 있는 신호로 간주합니다.
2) 상하단 폭이 넓을 경우
이 경우는 변동성이 감소할 확률이 줄어들 것으로 간주합니다. 현재의 가격 상승 및 하락이 둔화될 것으로 기대하는 신호입니다.
*브레이크아웃
기본적으로 표준편차의 개념이 중요한 지표에서 밴드 범위를 벗어나는 경우(상하단 돌파)가 발생할 경우 볼린저 밴드만을 활용해서 매수/매도할 경우 착각할 가능성이 있습니다.
기술적 분석도구는 가격 변동성에 대한 쉬운 이해와 접근을 위해 고안된 지표이지 절대 단일 매매 도구로 활용하는 것을 권장하지는 않습니다.
볼린저 밴드 계산식 및 설정 방법
볼린저 밴드(Bollinger Band)를 계산하는 방법은 일반적으로 사용하는 20일 이동평균선(SMA)을 사용한는 것인데 20일 SMA 이후 21일 가격을 추가한 후 평균 가격을 계산하는 것인데, 간단히 요약하면 표준 편차 값에 +/-2를 하는 것이 일반적입니다.
다만 이 식은 무조건적으로 맞는 것이 아니라 사용자에 맞춰 폭 조절하여 활용 가능합니다.
보통 아래 이미지와 같이 트레이딩 프로그램 차트에서 설정 > 지표 설정 탭에서 검색 후 설정 가능합니다.
밴드 상단식 : MA(TP,n)+m*a[TP,n]
밴드 하단식 : MA(TP, n)-m*a [TP, n]
-TP 일반 가격 / n 기간(20일) / m(2, 표준 편차) / a [TP, n] (TP의 마지막 n 기간에 대한 표준 편차
볼린저 밴드 해석 및 유의점
볼린저 밴드(Bollinger Band)는 독립된 지표로 활용하는 것을 지향하지 않습니다.
해당 지표는 단순 가격 변동성에 대한 정보 쉬운 이해를 돕는 [보조] 지표로 활용하는 것을 목적으로 하고 있으며 해당 지표를 고안한 존 볼린저(John A. Bollinger) 또한 볼린저 밴드를 이동평균 수렴확산 지수(MACD) 혹은 상대강도지수(RSI) 등의 지표랑 섞어 활용하는 등의 방법을 제안합니다.
해당 지표는 주식이 과매수되었거나, 과매도되는 상태를 이해함과 동시에 가격 추세의 변동성을 이해하고 짐작하는데 도움이 되는 지표이며 절대 해당 지표만을 맹신하면 안 됩니다.
추가로 기업이 정상적인 상황이 아니며 외부의 큰 이슈가 있을 경우 볼린저 밴드는 정상적으로 작동하지 않을 가능성이 높습니다
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